In den letzten 5 Jahren hat sich der «Asset Optimisation Day» zur  Plattform des fachlichen Austauschs zwischen Anwendern, Analysten, Modellierern und Systemanbietern im Bereich der Asset Optimierung etabliert.

Der Anlass lebt neben einer Reihe spannender Referate zu den aktuellen Herausforderungen in der Asset Optimierung ausserdem vom fachlichen Diskurs in ungezwungener Atmosphäre. Knüpfen Sie an der eintägigen Veranstaltung neue Kontakte und erörtern Sie Themen, die Ihnen am Herzen liegen.

Seien Sie mit dabei und freuen Sie sich mit uns auf zukunftsweisende Beiträge und interessante Diskussionen.

BKW
Jürg Eschmann
Leiter Asset Optimisation & Analysis

 

 

Agenda

Zeit

Thema

Referent

Firma

08.45 – 09.15

Eintreffen und Begrüssungskaffee



09.15 – 09.30

Begrüssung

Volker Lischke

Jürg Eschmann

BKW 

09.30 – 10.00

Automatisation of asset-backed trading

Dr. Gaudenz Köppel

Axpo

10.00 – 10.30

Stochastische Modellansätze in der Strompreismodellierung und ihre Anwendung im Risikomanagement an einem Beispiel

Dr. Andreas Wagner

Fraunhofer ITWM

10.30 – 11.00

Pause

 

 

11.00 – 11.30 

Stochastische Optimierung von Geboten für den Day-Ahead- und Intraday-Handel

Dr. Nils Löhndorf Quantego

11.30 – 12.00

Short-term multi-asset optimization of power plants

Dr. Stefan Feltenmark

Powel

12.00 – 12.30

Analyse und Prognose von Marktkurven mit Optimierungsaspekten

Dr. Gerold Petritsch

Vaska Dimitrova

EVN

12.30 – 14.00 

Stehlunch



14.00 – 14.30

Kurzfristvermarktung im virtuellen Kraftwerk – Herausforderungen und Trends

Johannes Päffgen

Next Kraftwerke 

14.30 – 15.00

Backtesting von Optimierungs- und Handelsstrategien

Dr. Anton Lüthi

BKW

15.00 – 15.30

Pause



15.30 – 16.00

Versicherbarkeit von Erneuerbaren Energien

Teresa Schorstein

Swiss Re

16.00 – 16.30

Hydro Power und Runoff - Vorhersage bei Kleingewässern

Dr. Martin Fengler

Meteomatics

16.30 

Ende der Veranstaltung

Verabschiedung

Jürg Eschmann

BKW


Referenten

Dr. Gaudenz Köppel

Leitet bei Axpo Trading AG in der Division Core Market Trading die Einheit Models & Optimization und ist in dieser Rolle verantwortlich für die Weiterentwicklung und den Betrieb aller Modelle bzgl. Hydro-Optimierung und Kraftwerkseinsatz. Er hat an der ETH Zürich Elektrotechnik studiert, in elektrischen Energiesystemen promoviert und hat ein exec. MBA der IMD Lausanne. Nebenbei ist er Dozent an der ETH Zürich für die Mastervorlesungen Power Markets.

Dr. Andreas Wagner

Ist promovierter Wirtschaftsmathematiker und seit dem Jahr 2015 Leiter der Abteilung Finanzmathematik am Fraunhofer Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik (ITWM) in Kaiserslautern. Vor der aktuellen Tätigkeit am Fraunhofer ITWM war Dr. Wagner Analyst für Energiewirtschaft in einem österreichischen Stromkonzern und hat in dieser Funktion u. a. Preisprognosemodelle entwickelt und die fundamentale Marktmodellierung verantwortet. Seine persönlichen Forschungsschwerpunkte liegen in den Bereichen Modellentwicklung und Risikomanagement sowie der Anwendung neuer Methoden auf energiewirtschaftliche Fragestellungen.

Dr. Nils Löhndorf

Gründer von Quantego und seit fünf Jahren Assistenzprofessor an der Wirtschaftsuniversität Wien. Promovierte und habilitierte zum Thema Optimierung von stochastisch-dynamischen Entscheidungsprozessen. Entwickler der stochastischen Optimierungssoftware QUASAR, die von Energieunternehmen in Deutschland, Österreich und Italien inzwischen erfolgreich für Assetbewertung und -management verwendet wird.

Dr. Stefan Feltenmark

Stefan Feltenmark erhielt seinen Doktortitel in der Optimierung und Systemtheorie des KTH, dem Royal Institute of Technology, im Jahr 1997. Seine Diplomarbeit mit dem Titel "Zur Optimierung der Stromerzeugung" wendet Optimierungsalgorithmen auf die Planung kurzfristiger hydro- und thermischer Energieproduktion an. Feltenmark leitete von 1997 – 2004 ein Forschungsprojekt am KTH zur stochastischen saisonalen Wasserkraftplanung. Im Jahr 2000 war er Mitbegründer der Firma "Optimization Partner", die Optimierungslösungen für Kunden in vielen verschiedenen Bereichen entwickelte. Das Unternehmen wurde im Jahr 2013 von Powel erworben. Seitdem arbeitet Feltenmark als Lösungsmanager und entwickelt die "Powel Optimal Plattform" zur Optimierung von Stromversorgungssystemen.

Dr. Gerold Petritsch

Studierte und promovierte an der TU Wien in Technischer Mathematik (Wirtschaftsmathematik). Mit kurzen Unterbrechungen ist er seit 1978 in der österreichischen Energiewirtschaft (Verbund, EVN, e&t, EnergieAllianz) bzw. bei Siemens für internationale Energieproduzenten und Versorger tätig.

Er beschäftigte sich mit Analyse, Prognose (Top-Down und Bottom-Up), Optimierung und Simulation. Lange Jahre im Vorstand der ÖGOR (Öst.Ges.f. Operations Research). Hauptorganisator des jährlichen Workshops "Mathematische Ökonomie und Optimierung in der Energiewirtschaft" am IHS in Wien mit ÖGOR und IIASA.

Vaska Dimitrova

Studierte und promovierte an der WU Wien in Quantitative Finance. Seit 2009 ist sie bei der EVN AG tätig, davon seit 2012 in der österreichischen Energiewirtschaft und beschäftigt sich mit Asset-Optimierung, Energy Trading und energiewirtschaftlichen Analysen.

Johannes Päffgen

An der Universität zu Köln absolvierte Johannes Päffgen ein Studium der Betriebswirtschaftslehre und sammelte währenddessen erste Erfahrungen in der Energiewirtschaft. Im Jahr 2011 nahm er seine Tätigkeit bei Next Kraftwerke in den Bereichen Portfoliomanagement und Stromhandel auf. Seit Anfang 2013 verantwortet er als Leiter der Energiehandelsabteilung den Absatz der Strommengen, die im virtuellen Kraftwerk Next Pool produziert werden. Sein besonderes Augenmerk gilt dabei kurzfristigen Strommärkten und den Regelenergiemärkten.

Dr. Anton Lüthi

Studierte und promovierte an der ETH Lausanne in Reaktorphysik und ergänzte sein Fachwissen mit einem NDS in Wirtschaft an der Hochschule für Technik in Zürich. Er war sieben Jahre wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF und war von 2009 bis 2012 Leiter strategisches Assetmanagement bei der Axpo Power AG. Innerhalb der Handelsabteilung der BKW Energie AG ist er heute als Operations Research Analyst im Bereich Optimierung tätig.

Teresa Schorstein

Ist seit April 2015 im Swiss Re Corporate Solutions Weather & Energy Team als Originator tätig und betreut den deutschen, schweizerischen, österreichischen sowie die skandinavischen Märkte. Vor Ihrer Tätigkeit bei der Swiss Re Corporate Solutions arbeitete Sie über fünf Jahre bei dem Zürcher Wetterrisikomanagementspezialisten CelsiusPro. Teresa hat an der Cass Business School und Singapore Management University studiert und einen Abschluss in Investment & Financial Risk Management.

Dr. Martin Fengler

Gründete im Frühjahr 2012 die Meteomatics GmbH. Meteomatics hat sich auf IT-Lösungen im Umgang mit Wetterdaten und -vorhersagen spezialisiert. Vor Meteomatics war er seit 2006 als CTO für den privaten Wetterdienstleister Meteomedia AG in Gais AR tätig. Martin Fengler ist Mathematiker und studierte an der TU Kaiserslautern. Der Fokus seiner Dissertation lag bereits damals im Bereich der numerischen Wettervorhersage.

Kontakt & Anmeldung

Jürg Eschmann
Leiter Asset Optimisation & Analysis

Juerg.eschmann(at)bwk.ch

Anfahrtsplan Stade de Suisse

Anmeldungen bis 17. November 2017

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